Detail předmětu

Praktické aplikace investičních strategií na finančních trzích

FP-PAISLAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí v problematice finančních trhů a tvorby investičních strategií zaměřených na akciový, komoditní a měnový trh(FOREX). Během kurzu budou probrány potřebné základy finančního trhu a způsoby analýzy(technická, fundamentální).
Investiční strategie budou plně algoritmizovány a vytvořeny ve specializovaných programech. Bude proveden test výkonnosti strategií na historických datech.

Vyučovaný software:
-Meta Trader 4
-Trader Workstation (Interactive Brokers)
-Quantopian (Python)
-MATLAB

Meta Trader 4:
Nástroj pro tvorbu strategií zaměřený na měnový trh(FOREX) a obchodování komodit a akcií přes CFD. Obsahuje vlastní programovací jazyk MQL podobný jazyku C.

Trader WorkStation:
Profesionální platforma od amerického obchodníka Interactive Brokers, která umožňuje obchodovat na komoditním, měnovém i akciovém trhu po celém světě.

Quantopain:
Analytický a exekuční software zaměřený na americký akciový trh. Obsahuje napojení na databáze historických cen všech dostupných akcií a umožňuje pracovat se stovkami metrik fundamentální analýzy. Lze také implementovat nástroj umělé inteligence.

MATLAB:
Nástroj pro analýzu dat, který bude použit pro aplikaci umělé inteligence (neuronová síť).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader Workstation, Quantopian a MATLAB.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost finančních trhů. Výhodou je základní znalost programování.

Doporučená nebo povinná literatura

WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-020115767

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je volitelný bez závěrečného hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader Workstation
• Quantopian
• MATLAB

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční strategie. Studenti budou sami vyvíjet strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do programu MetaTrader 4 a Quantopian.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

-

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor BAK-UAD , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor BAK-UAD , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor