Course detail

Practical applications of investment strategies in financial markets

FP-PAISLAcad. year: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí v problematice finančních trhů a tvorby investičních strategií zaměřených na akciový, komoditní a měnový trh(FOREX). Během kurzu budou probrány potřebné základy finančního trhu a způsoby analýzy(technická, fundamentální).
Investiční strategie budou plně algoritmizovány a vytvořeny ve specializovaných programech. Bude proveden test výkonnosti strategií na historických datech.

Vyučovaný software:
-Meta Trader 4
-Trader Workstation (Interactive Brokers)
-Quantopian (Python)
-MATLAB

Meta Trader 4:
Nástroj pro tvorbu strategií zaměřený na měnový trh(FOREX) a obchodování komodit a akcií přes CFD. Obsahuje vlastní programovací jazyk MQL podobný jazyku C.

Trader WorkStation:
Profesionální platforma od amerického obchodníka Interactive Brokers, která umožňuje obchodovat na komoditním, měnovém i akciovém trhu po celém světě.

Quantopain:
Analytický a exekuční software zaměřený na americký akciový trh. Obsahuje napojení na databáze historických cen všech dostupných akcií a umožňuje pracovat se stovkami metrik fundamentální analýzy. Lze také implementovat nástroj umělé inteligence.

MATLAB:
Nástroj pro analýzu dat, který bude použit pro aplikaci umělé inteligence (neuronová síť).

Learning outcomes of the course unit

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader Workstation, Quantopian a MATLAB.

Prerequisites

Předpokládá se základní znalost finančních trhů. Výhodou je základní znalost programování.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-020115767

Planned learning activities and teaching methods

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zakončení předmětu
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
-dle individuální domluvy, může být stanoveno vypracování projektu nebo jiný typ prokázání nabytých znalostí

Zakončení předmětu v distanční formě
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader Workstation
• Quantopian
• MATLAB

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční strategie. Studenti budou sami vyvíjet strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do programu MetaTrader 4 a Quantopian.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

-

Classification of course in study plans

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-EPM , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch BAK-UAD-D , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch BAK-EP , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch BAK-EPM , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-ŘEP , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch MGR-PFO , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-UFRP-D , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch MGR-ŘEP , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective
    branch MGR-PFO , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer