Detail publikace

Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu

JANKOVÁ, Z.

Originální název

Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu

Český název

Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu

Anglický název

Identification of optimal portfolio on the czech stock market

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.

Anglický abstrakt

The paper is focused on the practical application the modern theory of portfolio of a selected stock sample listed on the Czech stock market. In software Matlab is created an efficient frontier including an effective portfolio. Optimal portfolios include a strong weight representation of three titles, while other selected titles occupy a minority position in the portfolio. Markowitz's theory is based on a number of simplifying assumptions, which are often violated in practice. It is highlighted by the limiting factors of this theory in connection with the Czech market.

Klíčová slova

teorie portfolia, Matlab, Markowitzův přístup, efektivní portfolio, optimální portfolio, pražská burza, český akciový trh, PX

Vydáno

03.01.2019

Nakladatel

MAGNANIMITAS

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-27-6

Kniha

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY

Číslo edice

9

Strany od

356

Strany do

361

Strany počet

1187

BibTex


@inproceedings{BUT152085,
  author="Zuzana {Janková}",
  title="Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu",
  annote="Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi
často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.",
  address="MAGNANIMITAS",
  booktitle="MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY",
  chapter="152085",
  howpublished="online",
  institution="MAGNANIMITAS",
  year="2019",
  month="january",
  pages="356--361",
  publisher="MAGNANIMITAS",
  type="conference paper"
}