Detail předmětu

Statistické metody a analýza rizika

FP-smarPAAk. rok: 2020/2021

V kurzu jsou probrány základní myšlenky a metody matematické statistiky: metody zpracování vícerozměrných datových souborů, metody regresní a korelační analýzy, metody regresní analýzy pro popis trendu v časových řadách, charakteristiky časových řad popisujících ekonomické a společenské jevy, indexní analýza

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav informatiky (ÚI)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s metodami matematické statistiky, metodami pro analýzu vícerozměrných datových souborů, metodami regresní a korelační analýzy a metodami pro analýzu časových řad a metodami indexní analýzy a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni využívat tyto metody v ekonomických předmětech.

Prerekvizity

Základy teorie pravděpodobnosti a základní pojmy matematické statistiky

(teorie pravděpodobnosti: náhodné jevy, klasická pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost;

diskrétní a spojité náhodné veličiny: distribuční funkce, hustota, binomické a Poissonovo rozdělení, normální rozdělení;

intervalové odhady, testování hypotéz)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- účasti na cvičeních,
- vypracování domácích úloh.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. (Jako pomůcku může použít doporučená skripta.)
Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.
Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z bodů z kontrolních testů,
- z bodů z výpočtových úloh

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Osnovy výuky

1. Spojité a diskrétní náhodné veličiny, distribuční funkce, hustota, speciální typy pravděpodobnostních rozdělení
2. Konstrukce intervalových odhadů, testování hypotéz
3. Metody měření závislosti mezi kvantitativními proměnnými: výběrový korelační koeficient, výběrový koeficient korelace.
4. Metody měření závislosti mezi kvantitativními proměnnými: test nezávislosti
5. Metody měření závislosti mezi kvalitativními proměnnými: test nezávislosti
6. Čtyřpolní tabulky, McNemarův test
7. Regresní a korelační analýza - úvod. Regresní přímka.
8. Regresní analýza - další typy regresních funkcí
9. Časové řady - úvod. Charakteristiky časové řady, dekompozice časové řady
10. Časové řady - odhad trendu v časové řadě, sezónní a cyklická složka
11. Indexní analýza - jednoduché a individuální indexy, rozklad indexu proměnlivého složení
12. Indexní analýza - agregátní indexy, rozklad agregátních indexů
13. Indexní analýza - indexy produktivity práce

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami uvedených disciplin tak, aby byli schopni je používat při řešení problémů těch ekonomických předmětů, které tyto metody využívají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

KROPÁČ, J. Statistika B. 3. vyd. CERM, Brno: FP VUT, 2012. ISBN 978-80-7204-822-9.
HINDLS, R. aj. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 9788086946436. (CS)
WOOLDRIDGE, J.F. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Pub, 2015. ISBN: 978-1111531041 (EN)

Doporučená literatura

WONNACOT, T.H. aj. Statistika pro obchod a hospodářství. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-09-0.
KROPÁČ, J. Statistika. 5. vyd. CERM, Brno: 2013. ISBN 978-80-7204-835-9.
WOOLDRIDGE, J.F. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Pub, 2015. ISBN: 978-1111531041 (EN)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.

Osnova

1. týden: spojité a diskrétní náhodné veličiny, distribuční funkce, hustota, speciální typy pravděpodobnostních rozdělení
2. týden: konstrukce intervalových odhadů, testování hypotéz
3. týden: metody měření závislosti mezi kvantitativními proměnnými: výběrový korelační koeficient, výběrový koeficient korelace.
4. týden: metody měření závislosti mezi kvantitativními proměnnými: test nezávislosti
5. týden: metody měření závislosti mezi kvalitativními proměnnými: test nezávislosti
6. týden: čtyřpolní tabulky, McNemarův test
7. týden: regresní a korelační analýza - úvod. Regresní přímka.
8. týden: regresní analýza - další typy regresních funkcí
9. týden: časové řady - úvod. Charakteristiky časové řady, dekompozice časové řady
10. týden: časové řady - odhad trendu v časové řadě, sezónní a cyklická složka
11. týden: indexní analýza - jednoduché a individuální indexy, rozklad indexu proměnlivého složení
12. týden: indexní analýza - agregátní indexy, rozklad agregátních indexů
13. týden: indexní analýza - indexy produktivity práce



Témata cvičení jsou shodná s tématy přednášek

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.