Pokročilé metody měření finančního rizika podniku

Advanced methods of credit risk evaluation

conference paper

Czech

Modely měření a řízení finančního rizika resp. metody predikce bankrotu prošly v posledních 40 letech značným rozvojem. Od Altmanova modelu z roku 1968 založeného na vícekriteriální diskriminační analýze, přes modely využívající umělé neuronové sítě, teorii mlžných (fuzzy) množin až po hybridní modely. Účelem tohoto příspěvku je ukázat vývoj přístupů k řízení finančního rizika podniku a navrhnout směr dalšího výzkumu.

The credit risk models e.g. bankruptcy prediction have eveloped during last 40 years from Altmans model based on multivariate discriminant analysis through models based on artificial neural network, fuzzy theory to hybrid approach. The purpose of this paper is to show different approaches to credit risk evaluation and to suggest direction of futher research.

úvěrové riziko, přerozdělující scoringový model, dopředné umělé neuronové sítě (ANN), MARS, RBFN, Hybridní model, predikce bankrotu, finanční tíseň, vicekriteriální diskriminační analýza, logistická regrese,

Credit risk, reassigning scoring model (RCSM), freed-forward artificail neural network (ANN), Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), Radial Basis Function Network (RBFN), bankruptcy prediction, financial distress, Multivariate Discriminant Analysis, Logistic Regression,

KARAS, M.

2010

12. 11. 2010

Mendelova univerzita v Brně

Brno

978-80-7375-450-1

PEF net 2010, Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia

39

45

6