Detail předmětu

Financial Risk Management

FP-EfrmPAk. rok: 2011/2012

The subject deals with the problem of financial risk management. The concepts such as risk are specified there, further credit, market, interest, unique and systematic risk. There are mentioned the possibilities of financial risk management by means of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options. The advanced methods include description of possible use of fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms during the process of financial risk management.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav informatiky (ÚI)

Výsledky učení předmětu

Analyze the credit, market, interest, unique and systematic risk.
Demonstrate the ability of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options
Use fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithm in financial risk management

Prerekvizity

Znalosti z oblasti matematiky (lineární algebra, vektory, analýza funkcí, operace s maticemi) statistiky (analýza časových řad, regresní analýza, užití statistických metod v ekonomii), operační analýzy (základní metody optimalizace, lineární programování), finanční analýzy a plánování (analýza zisku a nákladů, cash flow, bonitní a bankrotní model).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Conditions for passing an exam: Knowledge of taught topics and ability of practical application of presented methods.
Form of examination: Written test

Osnovy výuky

1.Seznámení se s základními pojmy jako je riziko, úvěrové riziko a tržní riziko.
2.Pokročilé metody analýzy rizik za pomoci fuzzy logiky, neuronových sítí a genetických algoritmů.
3.Klasické metody řízení rizik jako je úvěrové riziko, jedinečné a systematické riziko.
4.Základy derivátů jako jsou forwardy, futures swapy a opce. Příklady počítačové podpory.

Učební cíle

The aim of the above mentioned subject is to be familiar with the problem of financial risk management. The concepts such as risk are specified there, further credit, market, interest, unique and systematic risk. There are mentioned the possibilities of financial risk management by means of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options. The advanced methods include description of possible use of fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms during the process of financial risk management.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The participation in meetings, consultations. The check of results of individual written assignments.

Základní literatura

Dostál, P, Sojka, Z.: Financial Risk Management, TUB – FBM - Zlín 2008, ISBN 978-80-7318-772-9 (EN)
Soper J. Mathematic for Economics and Business, Blackwell Publishing,UK, 2004 ISBN 1-4051-1127-5 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující

    obor MGR-EBF , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Osnova

1)Risk
2)Credit risk
3)Market risk
4)Interest risk.
5)Unique and systematic risk.
6)Forwards.
7)Futures.
8)Swaps.
9)Options.
10)Advanced methods of financial risk management
11)Fuzzy logic.
12)Artificial neural network.
13)Genetic algorithms.

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.