Course detail

Practical applications of investment strategies in financial markets

FP-PAISZAcad. year: 2015/2016

Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci investičních a spekulativních strategií v prostředí finančních trhů. V úvodu semestru budou vysvětleny základní pojmy týkající se technické a fundamentální analýzy a budou probrány základy finančních trhů. Během výuky budou studenti pracovat se softwary:

-Meta Trader 4 (Oanda)
-Trader WorkStation (Interactive Brokers)
-Excel
-MATLAB

Meta Trader 4:
Analýza historických dat a obchodování v reálném čase. Automatizované testování investičních pravidel v programovacím jazyce MQL.

Trader WorkStation:
Analýza historických dat a obchodování v reálném čase v profesionální platformě jednoho z největších amerických obchodníků.

Excel:
Import tržních dat a jejich analýza pomocí klasických nástrojů a VBA.

MATLAB:
Import dat, jejich analýza a predikce pomocí umělých neuronových sítí.

Studenti mohou získat praxi aplikací své strategie v reálné firmě, která obchoduje na americkém a evropském trhu.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

Mode of study

Not applicable.

Guarantor

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

Department

Institute of Informatics (ÚI)

Learning outcomes of the course unit

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader WorkStation, Excel a MATLAB.

Prerequisites

Předpokládá se základní znalost finančních trhů a znalost Excelu. Výhodou je základní znalost programování.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je volitelný bez závěrečného hodnocení.

Course curriculum

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader WorkStation
• Excel
• MATLAB

Work placements

Studenti mohou získat praxi aplikací své strategie v reálné firmě, která obchoduje na americkém a evropském trhu.

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční a spekulativní strategie. Studenti budou sami vyvíjet své strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do Excelu a do programu MetaTrader 4.
Dalším cílem je vytvoření fiktivního investičního fondu, jehož portfolio bude vytvořeno strategiemi studentů. Bude prováděná evidence provedených obchodních transakcí a úspěšní studenti dostanou možnost využít své strategie v reálné firmě a získat tím praxi.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-0201157673.

Type of course unit

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

VUT

Faculties

University Institutes

Parts

Practical applications of investment strategies in financial markets

Type of course unit